Korelacija valutni pari med seboj

Sredstva, ki se uporabljajo v trgovini na finančnem trgu so temeljni odnos. To se najbolje vidi trgovce na "Forex" in drugih finančnih trgih. Sredstva, ki so dani v oknu nakupovanje, ponovite gibanje med seboj. S sprostitvijo novice o poslabšanju na trgu dela v evrih z EUR / USD se bo padec cen, in za njo, in GBP / USD, vendar v manjši meri. UK, čeprav je glasovalo za umik iz EU, vendar je še vedno močno odvisni od nje.

opredelitev

Korelacija - izraz, ki pomeni, da gre pri spremembah med podatkovnih nizov. Spremembe na enem trgu vpliva na dinamiko gibanja drugega. Zato trgovci pogosto uporabljajo indikator korelacijsko valutnih parov v trgovini.

vrste

Korelacija valutnih parov se premika in naravnost. Prvi daje točnejše rezultate. Če sta oba neposredna povezava potezo sinhrono, in obratno - v nasprotnih smereh.

Razmislite razmer na primer trgovine med obema parov valut: USD / CHF in EUR / USD. Trgovec proda instrument USD / CHF. Če bodo rezultati tehnične analize kažejo, da je med ukrepi, neposredna povezava, je mogoče odpreti pozicije v različnih smereh. Poznavanje odnosa zmanjša količino naključnih signalov. Toda zanesljive rezultate je mogoče doseči le, če delajo z velikih zbirk podatkov. Drsna ali inverzna korelacija valutnih parov se kaže v času premaknilo nabor podatkov. Gibanje USD / CHF je danes odraža gibanje par EUR / USD v prihodnosti. Bolj podrobne informacije, lažje je, da jo gradijo na strategiji.

analiza podatkov

Izračunajte korelacijo valutnih parov, lahko uporabite poseben program za prenos s spleta, ali v Excelu. Vgrajen "CORREL" odraža odnos med dvema podatkovnih nizov. Če želite ugotoviti, da obstaja neposredna povezava, je treba uporabiti podatkov, sprejetih od enega časa (na primer, 2013) in v obratni smeri - drugačen (2013 in 2014). V prvem primeru bi morala biti vrednost parametra blizu "1", in v drugi - z "-1". Vrednost indeksa je enaka "0" kaže na odsotnost podatkov razmerij.

Odnos ni konstanten, kot so spremembe na trgu. Težje najti inverzno povezavo. Na primer, je cena zlata pogosto vodi GBP / USD. Razmerje tega para ima skoraj zanesti za vsak trgovalni dan. Nekateri pari gibljejo v različnih smereh, drugi - enega, vendar s časovnim zamikom, in drugi - med seboj popolnoma kopiranje. Track vozna dinamika bolje enkrat na mesec ali četrtletje.

Uporaba korelacije

Trgovci skušajo izogniti izdelke, ki so v istem časovnem intervalu ravnotežje drug drugega. Na primer, trgovec odloči za delo z paru USD / CHF in EUR / USD, z odločnim obratnem razmerju. Ko bo USD / CHF začel padec cen, bo EUR / USD raste.

Od teh kombinacij je treba opustiti. Gain izhaja iz prvega dela, ne more pokriti izgube. Strategija trgovanje mora temeljiti na nizu podatkov z neposrednega razmerja.

Na finančnih trgih, obstaja nekaj valute, ki imajo neposredno povezavo z dolarjem: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD in EUR / USD. Spremljanje odnosa med valutnih parov pripomore k zmanjšanju izgub in preusmeriti naložbe v druga sredstva na čas tveganj.

Strategija na korelacijo valutnih parov

Gral na finančnem trgu ne obstaja. Nobena strategija ne bo donosna dosledno. Tudi če temelji na korelacijo valutnih parov. Toda v kratkem času za trgovanje, ki temelji na neposredna povezava lahko. Samo je treba najti sredstva z visoko stopnjo korelacije (0,8), v zadnjem letu. Bistvo par je trgovanje v tem, da valutnih parih z indikatorjem primerjalno najti točko največje razhajanje cen, prodajajo dražje sredstvo in kupiti poceni.

prednosti strategije

Glavna prednost strategije trgovanja para - je odsotnost obremenitev na depozit. Izguba enega od korelacijski pari prekrivajo dobička od drugega. Ta strategija se imenuje tudi varovanje, saj je druga transakcija odprli v nasprotju s prvo.

Druga prednost - ni potrebe za temeljne in tehnične analize. To je le treba določiti največjo razliko pare in se ne moti s kaotično gibanje cen. Toda to je isto in glavni negativni strategije. Korelacija med valutnimi pari ne bo trajala večno. Če želite ugotoviti, njegovo trajanje je nemogoče.

valutne pare, indikator korelacija za MT4

Trgovanje na "Forex" se običajno izvaja preko posebnega platforme. Najpogosteje je MT4, MT5 manj. Za delo na izbrano strategijo na platformi je določen poseben kazalnik, ki superimposes grafike valutnih parov drug proti drugemu.

Posebej za trgovanje z trgovanja par se lahko uporabi indikator OverLayChart. Z njim se lahko določi iz grafov korelacijski valutni pari. Princip delovanja je naslednji. Na platformi želite odpreti razpored vseh sredstev, kot je EUR / USD, in priložite OverLayChart. V oknu z nastavitvami je treba določiti ime parametra SubSymbol povezana sredstva, kot je GBP / USD in izberite barvo palic iz drugega sredstva. Če je odnos med parametri se obrnil, v nastavitvah zaslona okno mora možnost Zrcaljenje nastavljena na true, če črto - lažno.

Po zagonu zaslon v enem oknu se pojavi enkrat na dve grafiko namesto enega. Lahko delo z njimi na enak način kot pri rednem urniku: spremenite barvo, časovni okvir, obseg.

Skripte za trgovanje

Za pomoč trgovcem, razen mogoče kazalniki se uporabljajo tudi svetovalce in skripte. Za delo na strategiji razpravljali prej, se lahko uporabi korelacije skript, s katerim bi lažje našli orodja soodvisna. Treba je določiti nastavitve:

• Začetni čas - obdobje, v katerem bo program iskati soodvisnih instrumentov.
• Rank - vrsta razmerja.

Če med sredstva, ki jih je treba najti neposredne povezave, bo program izračunal Pearsonov koeficient. Za določitev koeficienta povratne Spearman korelacija se izračuna. Šibkejši odnos, bližje je vrednost indeksa na "0".

Po zagonu iskanja programa za odnos je nad vsemi instrumenti, navedenimi v "Market Watch". Med postopkom se sama mogoče videti v levem kotu zaslona. Ko se ugotovi, da je korelacija valutnih parov med seboj, bodo zabeleženi v dnevniku terminala. Tudi če je njegovo delo prekine, se bo snemanje nadaljevalo. oblikovali Correlations.txt datoteko, ki prikazuje rezultate na zaključku. Preden zaženete skript za prenos narekovajev zgodovino vseh sredstev, ki jih bodo analizirali.

algoritma trgovanja

Kot strategijo o korelaciji valutnih parov, ki se uporabljajo v praksi? Prva stvar, ki jo morate odločiti za vstop v posel, ki se nahaja na grafikonu para, ki čim bolj varianco med seboj, in preštejte število točk razhajanja. Nato morate določiti povprečje teh odstopanj. Na njih se bodo izračunali korelacijo valutnih parov. Na primer, povprečna varianca sredstvo je 80 točk. To pomeni, da bo treba v naslednjem trgovine odpreti, ko je razlika doseže 70-80 točk.

Nihče ne more napovedati prihodnje gibanje trga. Zgoraj Predhodna analiza, da bi se izognili izgubi poslov.

Naslednja pravila trgovanja. Ko doseže morali izračunane razlike odpreti le dve poslov. Dražji sredstva (tista, ki je na urniku zgoraj), ki se prodajajo, in cenejši - za nakup. Izhodne posli, ki so potrebni, ko seznamih sekajo na ničelni točki.

Ta strategija se lahko uporablja na časovna obdobja od 5 minut do ene ure. Večja ko je časovna razlika, manjši signal in večji dobiček eno transakcijo.

zavarovanje

Ta strategija trgovanja temelji na korelacijo valutnih parov ne predvideva uporabo stop-izguba ali sprejmejo-dobička. Vendar pa lahko zaščitite pred izgubo nadaljnjih neskladij s pomočjo čakajočih naročil. Na primer, trgovec, ko doseže 80 točk razlike odprl pozicijo za nakup EUR / USD. Predhodna analiza rezultatov je pokazala, da je bila največja razlika med pari 110 točk. Zato lahko takoj odpreti čakajoče naročilo za prodajo sredstva, če je razlika 100 točk. Enako je treba storiti v zvezi s cenejšo par. Odpri nalog za nakup sredstva, kadar je razlika 100 točk.

Korelacija v trgovanje možnosti

Ta vrsta trgovanja je zelo podoben "Forex", vendar ima svoje značilnosti.

Če je koeficient korelacije blizu "+1", nato posel v eni smeri, ne more priti. V primeru neugodnih sprememb v tržni trgovca bodo prejeli dvojno izgubo. Če je vrednost "-1" koeficienti, potem transakcija ne bi smela biti odprta v različnih smereh za istega razloga. Značilnosti trgovine korelacij je treba uporabiti za dobro. To pomeni, da se varovanje pred tveganji za sklenitev posla z multi-smerni položajih s pozitivno korelacijo. Tudi če bo ena orodje prinašajo izgubo, drugi zagotavlja izhod z dobičkom.

Primer: trgovec je sklenil posel za nakup AUD / USD. Cena začela zniževati. V tem primeru je treba najti dogovor o soodnosni par NZD / USD, ki so naprodaj. Pridobite na drugi izgubi pokrov sredstev prvega.

Binarni možnosti temeljijo na korelacijo valutnih parov ima svoje značilnosti. V nasprotju z "Forex" na njih ni mogoče nastaviti čakajoče naročilo. To pomeni, da bodo morali upoštevati spremembe v spletni način in ročno ustaviti posel.

Druga značilnost trgovini na prvem mestu. Ko odprete transakcijo binarnih možnosti treba takoj navesti svoj časovni okvir. Zato je treba izvesti predhodno testiranje strategijo trgovanja na demo računu ali zgodovinskih kart.

trgovanje sredstva

Najdete tabelo na internetu, ki prikazuje izračunane korelacijske vrednosti za vse priljubljenih instrumentov. Med valutnih parov koeficienta vrednosti blizu "1", je razvidno iz AUD / USD in AUD / NZD, AUD / JPY in AUD / CHF, AUD / CAD in AUD / SGD, in AUD / USD in NZD / USD, GBP / USD in EUR / USD in t. d. vsa sredstva so povezana, pri katerih je prvi ali drugi kraj isti valuti.

Med blagom je pozitivna korelacija opazili energije (nafta in plin) in kovin (zlata in srebra). V zvezi z delnicami, je to načelo, ki se uporablja za družbe z vrednostnimi papirji ene veje (npr, IBM in Microsoft).

zaključek

Korelacija valutni pari se pojavi, ko je gibanje med seboj sredstva. To je lahko enosmerno, večsmerna ali vzporedno. Osnova vseh cenovnih sprememb je ekonomska razlaga. V trgovanje na finančnih trgih, lahko korelacija se uporablja za iskanje vpisov v poslu in izhod.

Bistvo strategije, ki temelji na povezanosti je naslednji: na enosmerno potrebujejo sredstva za posle v različnih smereh in v različnih smereh - ena. Le na ta način se lahko izognemo dvojnemu izgube in dobička.

Varovanje pred tveganji ne nujno uporabo, vendar se zaveda, od osnovnih pravil trgovanja mora vsak trgovec.