OTC trg in tveganje banke neplačila v makroekonomskem okolju

Na trgu OTC je ključni segment dejavnosti bank, predvsem na makroekonomski ravni. Kot tudi na denarni trg, je to zapleteno multi-faktor struktura, v skladu s katerim je pojav tveganj v primeru insolventnosti, precej visoka. Ko simulacijo in proučevanje korelacij razpoložljivih privzeto v nominalni vrednosti bančnih sredstev v mednarodni praksi pri oceni verjetnosti neplačila pogosto uporabljena metoda portfeljskih trenutkov, ki je znan kot pristop sredstvo vrednostjo. Poleg tega se lahko uporablja in metoda maksimalne verjetnosti (maksimalno pristop verjetnosti).

OTC trg in njegove lastnosti, se domneva, da je za določitev letnega verjetnosti neplačila podatkov je potrebna, kot sledi:

1. Število poslovnih bank na začetku vsakega koledarskega leta za zahtevano obdobje;

2. Število poslovnih bank, za katere je značilno dejstvo neplačila, in sicer poznejšo likvidacijo na podlagi odločitve višjih sodišč o likvidaciji komercialne banke, da začasno razveljavi ali prekliče dovoljenje v zvezi s poznejšo likvidacijo, kot tudi vložitev zahtevka na sodišču za priznanje v stečaju banke.

Izračun v časovnem obdobju od stopenj neplačil komercialnih bank t enako število neplačil, deljena z največjim številom privzeto, in se določi z naslednjo formulo:

(Ali {DT-1)) / 2 _ Ali (Ali-l) P (Ni (NT-1)) / 2 "Ni (NT-1) P. 106L,

pri čemer je: p2av - letna verjetnost neplačila vsakega posameznega komercialnega bančnega sistema. Hkrati smo odpravili vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov delovanja komercialnega bančnega sistema in upošteva samo faktor vpliva, ki kaže število bank, ki so značilni po tem, neplačila; Dt- število elementov, ki so bile dodeljene privzeto stanje za izbrano časovno obdobje t; Nt - število bank, ki poslujejo v izbranem časovnem obdobju t; t - interval enega koledarskega leta.

Letno verjetnost privzete vrednosti, je treba primerjati z izbranimi parametri makro okolja (to je, kar pomeni, da na trgu OTC ali na trgu podjetniških vrednostnih papirjev), za ugotovitev obstoja linearno regresijo. Prisotnost takšne odvisnosti se bo izkazalo to hipotezo o dejanski prisotnosti komunikacijo med zapiranjem komercialnih bank in spremembe, ki se dogajajo v tem mediju, nato pa na podlagi konstruirane linearno regresijsko enačbo napovedati bo spremenila tudi izbrane makro kazalnikov, plačilno nesposobna hipotetično spremembo višine poslovnih bank.

Stopnja korelacije med letno verjetnosti neplačila in makro mediju označuje korelacijski koeficient, če je v območju od enaka ali od -1 do +1, je mogoče govoriti o linearne regresijske odnosa med dvema vrstama diskretnih podatkov.

Makroekonomsko okolje države lahko označimo z neskončno število parametrov, zdaj pa nas zanima le tiste linearne regresije odvisnosti od letnega verjetnosti neplačila, smo sposobni dokazati za čistost poskusa. Opozoriti je treba, da lahko večina gospodarskih kazalcev primerjalno razmerje z letnim verjetnosti neplačila, vendar pa je na trgu OTC zasnovan na tak način, da je tak odnos disfunkcionalna, zato lahko njegova prisotnost lahko subjektivna.

Ta analiza kaže, da med takšnega ukrepa, kot je letna verjetnost neplačila in makroekonomskega okolja, pa je jasno izražena vzročno povezavo. Tako je zaključek poslovnih bank zaradi padca deviznih rezerv, ki jih kreditne institucije postavljen v drugih državah, ki negativno vpliva na položaj naložb in vodi do povečanja velikosti neto domačega kredita za vlado.